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M. Christian WALTER

Titulaire de chaire, Fondation Maison des sciences de l'homme
France

Habilité à diriger des recherches

Fondation Maison des sciences de l'homme
190 avenue de France
75013 Parus

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Dernière mise à jour le Mardi 06 septembre 2016

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Cursus

Double expérience d’actuaire et d’enseignant-chercheur dans le secteur financier de plus de 30 an.

ESSEC (1983), Actuaire IA (1989), Membre agrégé IA (1990), Qualification CERA (2016)

Parcours universitaire : Doctorat économie (1994), HDR sciences de gestion (2004), Qualification CNU PR section 06 (2005), Qualification CNU PR section 06 (2014)

Principaux ouvrages publiés

Extreme Financial Risks and Asset Allocation (avec Olivier Le Courtois), Londres, Imperial College Press, 2014.

Le modèle de marche au hasard en finance, Paris, Economica, 2013.

Les marchés fractals (avec Jacques Lévy Véhel), Paris, PUF, 2002. Ouvrage préfacé par Benoît Mandelbrot.

(dir.) Nouvelles normes financières. S’organiser face à la crise, Paris, Springer, 2010.

(dir.) Critique de la valeur fondamentale (avec Éric Brian), Paris, Springer, 2008. Ouvrage préfacé par Bertrand Jacquillat.

Principaux articles publiés

2016, « The three ages of financial quantification: a conventionalist approach to the financier’s metrology », Historical Social Research, 41 (2), 155-177 (avec Eve Chiapello).
2016, « The financial Logos: The framing of financial decision-making by mathematical modelling », Research in International Business and Finance, 37, 597-604.
2015, « La seconde quantification de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 64 (4), 49-59.
2014, « The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption », Finance, 35 (2), 87-108 (avec Olivier Le Courtois).
2012, « Concentration des portefeuilles boursiers et asymétrie des distributions de rentabilités d’actifs », Journal de la Société Française de Statistique, 153 (2), 1-20 (avec Olivier Le Courtois).
2010, « Le sida de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 41 (1), 89-98.
2009, « Less can be more », Journal of Money Investment and Banking, 9, 61-79 (avec Hayette Gatfaoui).
2009, « Le virus brownien. La réduction brownienne de l’incertitude et la crise financière de 2007-2008 », Communio, 34 (3-4), 107-120.
2006, « Les martingales sur les marchés financiers. Une convention stochastique ? » Revue de synthèse, 127 (2), p. 379-391.
2004, « Volatilité boursière excessive : irrationalité des comportements ou clivage des esprits ? », Revue d’économie financière, 74 (1), 85-104.
2002, « Le phénomène leptokurtique sur les marchés financiers », Finance, 23 (2), 15-68.
2001, « Les échelles de temps sur les marchés financiers », Revue de Synthèse, 122 (1), 55-69.
2000, « CAPM, Risk and Portfolio Selection in -Stable Markets », Fractals, 8 (1), 99-115 (avec Lotfi Belkacem et Jacques Lévy Véhel).
1999, « Lévy-stability-under-addition and fractal structure of markets », Mathematical and Computer Modelling, 29 (10-12), 37-56.
1999, « Aux origines de la mesure de performance des fonds d’investissement : les travaux d’Alfred Cowles », Histoire et Mesure, 14 (1-2), 163-197.
1998, « Taming Large Events: Optimal Portfolio Theory for Strongly Fluctuating Assets », International Journal of Theoretical and Applied Finance, 1 (1), 25-41 (avec Jean-Philippe Bouchaud, Didier Sornette et Jean-Pierre Aguilar).
1996, « Une histoire du concept d'efficience sur les marchés financiers », Annales. Histoire Sciences Sociales, 51 (4), 873-905.

Liste de mots-clés

valeurs extrêmes, non normalité, épistémologie du hasard, gouvernance des modèles

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Dernière mise à jour : Vendredi 21 juin 2019